Как выполняется фрактальный анализ рынка?
Фрактальный анализ рынка – недавно появившееся и активно развивающееся направление в аналитике валютного и фондового рынка. Фрактал считается естественным явлением и одновременно математическим множеством. Авторы аналитической модели – Бенуа и Мандельброт, опубликовавший теоретические тезисы в свой книге. Параллельно исследование в области анализа фракталов занимался Петерс. Метод родился из теории фракталов, а формирование прогнозов полностью строится на их свойствах. По свойствам фракталы:
1. Нерегулярны – произвольно появляются во времени.
2. Самоподобны – каждый фрактал самостоятельно воспроизводится на определенном временном участке графика.
3. Размерны — понятие о свойстве, определяющем излом фрактальной линии.
С помощью фрактального анализа рынка удается возможным выделить взаимосвязь между будущими ценами и их изменениями в прошлом. Можно сказать, что ценообразование детерминировано и полностью зависит от стартовых условий, то есть значений в прошлом. Если рассмотреть ценообразование частно, то отдельно взятый пример имеет два варианта развития цены.
Свойства фрактального анализа рынка в рыночной среде
1. Диаграммы рынков имеют фрактальную размерность — 1<D<2
2. Графики рынков имеют масштабную инвариативность (скейлинг). Интервалы времени в них подобны друг другу.
3. Диаграммы рынков имеют собственную неповторимую схему.
4. Каждый рыночный фрактал наделен информацией о начальной характеристике цены.
Также практическое использование фрактального метода позволяет сохранить валютные котировки в динамике – от начальных изменений до самых высоких. Преимущества использования фракталов:
● Упрощения процедуры анализа, возможность параллельного парного анализа;
● Понимание изменений котировок на бирже, возможность отслеживать локацию на рынке;
● Самодостаточность фрактальной теории избавляет от необходимости использовать другие инструменты для работы;
● С помощью теории фракталов можно сократить процент потерь и получить точные прогнозы;
● Обрабатывая финансовые данные согласно фрактальному методу, возможно построить собственную систему для торговли.
Впервые фрактальная теория использовалась на практике Вильямсом. Он использовал теоретические данные для работы с финансово-сырьевым рынком. После первой попытки применения на практике, методология получила международное распространение.
Спустя время некоторые специалисты сферы аналитики и трейдинга заявили, что фрактальный метод не имеет практической ценности и его нельзя использовать на фондовом и валютном рынке. Искаженные и неточные результаты анализа являются следствием неправильного понимания рабочего термина «преодоление фрактала». Если трактовать этот термин не как ценовой прокол уровня фрактала, а как пробой в результате закрытия цены выше или ниже уровня фрактала.
В РФ впервые исследовал фрактальную теорию А. А. Алмазов. В ходе исследований он выдвинул предложение использовать функцию Вейерштрасса-Мандельброта, основанную на математической переменной из программы Fractan. Задача данной функции – выявить циклы.
На практике Алмазов приводит примеры и углубленно рассказывает о сложных математических понятиях: начальных условиях, аттракторе, непериодическом цикле и других терминах. Алмазов занимается постоянным развитием фрактального аналитического метода как независимой структуры для исследования цен рынка. Это доказывают его последние практические наработки и солидный опыт на должности аналитика сферы финансов.
