Стратегия, которую нельзя игнорировать: индикаторы пересечения скользящих средних
Период скользящей средней означает количество баров, которое используется для расчета Moving Average. Когда трейдер выбирает длительность периода скользящей средней, он решает историю за какое время он хочет увидеть.
Например, простая скользящая средняя с периодом 10 будет рассчитываться путем сложения цен закрытия последних 10 баров и деления суммы на 10. Если же временной интервал трейдера составляет 5 минут, то скользящее среднее представляет собой среднюю цену за последние 50 минут. Если торговец использует дневные графики, то Moving Average представляет среднюю цену закрытия за последние 10 дней (2 недели). Таким образом, можно сделать вывод, что продолжительность периода — это самый важный параметр скользящей средней.
Помимо продолжительности периода, есть еще два основных значения, которые трейдер может установить с помощью скользящих средних:
1. цена, используемая для расчета (например, цена закрытия или среднее значение максимума и минимума)
2. тип скользящей средней (например, простая или экспоненциальная)
Именно исходя из этих трех параметров, можно установить наиболее вероятное значение длины периода скользящей средней. Новичку в трейдингу, советуют, поместить на график две простые скользящие средние. Далее следует установить период одной скользящей средней на 10, а период другой скользящей средней на 200. И вы увидите, что разница будет огромна.
Скользящее среднее за короткий период (например, 10) будет отслеживать цену почти все время. Напротив, скользящее среднее с большим периодом (например, 200) часто будет отклоняться далеко от цены и оставаться в стороне в течение длительных периодов времени. Трейдер заметит, что длинная скользящая средняя отстает от цены — она всегда движется в том же направлении, что и цена, но для ее движения требуется немного больше времени. На самом деле все скользящие средние отстают от цены. Чем длиннее период, тем больше задержка.
Преимущества индикаторов пересечения скользящих средних
Так лучше ли использовать короткие скользящие средние, потому что они быстрее? Или есть ли какие-либо преимущества использования скользящих средних для длинных периодов? Как нет правильного способа существования в финансах и торговле, так же нет нужного периода скользящей средней.
Лучшее, что может сделать торговец — это заранее решить, предпочитает ли он быть быструю, но часто ошибочную торговлю или тщательную аналитику, которая пропускает некоторые хорошие сделки. Существует компромисс, и нет пути его обойти — трейдер не сможет быть одинаково хорош в обоих методах.
В действительности, и особенно на рынке, подобном S&P500, идеальная длина периода скользящей средней или ритм рынка меняется день ото дня и даже час от часа. Поэтому, если трейдер всегда будет использовать идеальную длину скользящей средней, то ему будет просто ловить каждый тренд и держаться подальше от ловушек. Проблема в том, что невозможно знать заранее, каким будет ритм рынка. Если бы человечество имело возможность видеть будущее, то никакого смысла в торговле бы не было.
