Инструменты трейдера: что такое биржевой стакан и что он показывает
Секрет успешной деятельности на бирже складывается из нескольких компонентов. Многое основано на опыте игрока и выбранной им стратегии. Одними из ключевых аспектов являются инструменты трейдера, которых насчитывается огромное количество. Среди них выделяется биржевой стакан, что отслеживает изменения в соотношении спроса и предложения.
Инструмент представляет собой список с цифровой индикацией заявок, которые актуальны для покупки или продажи определенного актива по установленным ценам. Биржевой стакан показывает общее настроение участников торгового процесса, его еще называют книгой приказов или глубиной рынка. Если говорить проще, это сводная таблица, где зафиксированы данные о проданных заявках, что актуальны на текущий момент.
В процессе сессии на бирже осуществляется сведение огромного количества заявок от продавцов и покупателей. Книга приказов дает возможности визуально следить за ситуацией и контролировать цену лимитных заявок.
Анализируя данный инструмент, трейдер получает объективную информацию о спросе и предложении в том или ином сегменте. Кроме того, биржевой стакан можно использовать для оценки цены актива и ее динамики. Еще один вариант применения — это составление прогнозов на краткосрочную перспективу, что эффективно для скальпинга. Например, если выставленные заявки в течение короткого времени расходятся в одном направлении, то цена также будет двигаться в их сторону.
Биржевой стакан имеет отличия от стандартного графика цен в первую очередь тем, что не отображает рыночные данные. Он только визуально демонстрирует поступающие заявки, что расположены близко к рынку, и исполнение которых так или иначе влияет на процессы ценообразования.
Использование биржевого стакана открывает для трейдера возможность изучить процессы на рынке изнутри. Он будет в курсе того, где сейчас находятся объемные заявки, и видеть как формируется стоимость в текущий момент.
Помимо этого, данный инструмент позволяет заметить нарушение баланса ликвидности, что относится к равноудаленным заявкам. Благодаря чему можно оценить преобладание спроса или предложения на рынке и обозначить наиболее ликвидные уровни.
Визуальная демонстрация анализа биржевого стакана зависит от используемого терминала, но базовые характеристики идентичны для всех. Выделяют два вида инструмента — обычный и разреженный, в который входит гистограмма. Второй вариант используется, чтобы проанализировать ликвидность актива, а наличие гистограммы позволяет лучше оценить массив данных.
Биржевой стакан состоит из двух столбцов. В первом отображаются заявленные цены для продажи или приобретения актива, а во втором зафиксирован суммарный объем заявленного инструмента по конкретной цене.
Биржевой стакан чаще всего применяют как вспомогательный метод анализа.