Для чего нужна оптимизация торговых систем и ее этапы

Оптимизация торговых систем и ее роль в деятельности трейдера

Одним из факторов успешной деятельности для трейдера является выбор торговой системы. Однако, чтобы она всегда работала эффективно, необходимо анализировать результаты, регулярно совершенствовать подходы. Оптимизация торговых систем включает в себя несколько составляющих, в том числе тестирование и оценку работы. Без данных этапов ни один подход не поможет добиться значимых успехов в деятельности на бирже.
Процесс оптимизации не подчиняется строгим правилам ее проведения. В данном случае осуществляется анализ различных характеристики индикаторов, подбираются те или иные параметры для фильтров. Цель процедуры — это сделать торговую систему максимально эффективной. В большинстве случаев оптимизацию осуществляют после тестирования и оценки стратегии, благодаря чему можно составить определенное мнение о результативности ее применения. При этом важно учитывать несколько факторов, а именно:

• длительность времени, в течение которого проводили тестирование системы;
• количество сделок, совершенных в этот период;
• прибыль торговой системы;
• максимальная просадка депозита за обозначенный период времени (в процентном выражении).

Следует учитывать тот факт, что торговая система может нуждаться в процессе оптимизации не только в моменты, когда имеет проблема достаточной результативности оценок, но и при смене рыночных условий в процессе торгов. Говоря простыми словами, когда тенденции на рынке меняются, необходимо отладить торговую систему, чтобы она и дальше эффективно функционировала.Оптимизацию можно проводить в несколько этапов. Первый предполагает корректировку сигналов, что связаны с открытием позиций. В том случае, если трейдер применяет различные индикаторы, тогда лучше провести подбор наиболее эффективных параметров для них. Помимо этого можно добавить дополнительные индикаторы, а в случае необходимости заменить ранее используемые на другие, более оптимальные. Если же торговая система не предполагает применение индикатор, тогда можно присмотреться к различным фильтрам для входа в позицию.
На втором этапе оптимизации будет полезным провести оценку уровней прибыли и убытков, и изменить их. Например, по количеству сделок система проводит больше прибыльных, чем убыточных. Однако при тестировании стало понятно, что средний показатель прибыльности меньше, чем убытка. Поэтому целесообразным будет скорректировать соотношения данных параметров.
После того, как были проведены перечисленные манипуляции, наступает третий этап оптимизации торговой системы, который предполагает повторное тестирование с уже внесенными изменениями. Идеальный вариант — это максимальные значения для профит-фактора и прибыли при минимальном показателе просадки депозита.
Еще одним немаловажным моментом при выборе и использовании торговой системы является наличие запаса прочности для того или иного параметра.