Как рассчитывается отрицательная корреляция
Корреляция характеризует взаимосвязь двух величин, в том числе ее наличие или отсутствие. Чем ближе этот показатель к единице, тем равномернее ведут себя анализируемые данные. Отрицательная корреляция фиксируется, когда ее коэффициент размещается в промежутке между 0 и -1. В данном случае одна величина увеличивается, а другая, наоборот, падает.
Отрицательная корреляция используется в трейдинге для формирования сбалансированного портфеля и управления рисками. Для ее вычисления используется алгоритм, состоящий из нескольких этапов.
Первое, с чего начинают — это выбирают две группы данных, которые имеют аналогичное количество элементов, их переносят в Excel, и с помощью функции “Корреляция” вычисляется коэффициент. В случае, когда необходимо сравнить большой массив данных, лучше использовать функцию “Пакет анализа”.
Чем ближе полученный результат к -1, тем сильнее проявляется отрицательная корреляция. В идеальном варианте при -1 увеличение одного данного приводит к уменьшению другого данного на такую же величину.
На фондовом рынке отрицательная корреляция встречается редко, в отличие от положительной. К примеру, рост цен на нефть способствует подорожанию акций компаний из ОАЭ, так как местная экономика тесно связана с ситуацией в нефтегазовом секторе. Такая же закономерность наблюдается и на рынке США, где смягчение правил монетарной политики и подъем экономических показателей привели к росту стоимости ценных бумаг.
Что касается отрицательной корреляции, ее пример — это котировки криптовалюты и индекса NASDAQ в мае текущего года. В начале месяца коэффициент корреляции здесь составлял 0,6, что свидетельствует о положительной взаимной динамике. Через время ряд стран, в том числе США и Китай, начали говорить о введении ограничений для цифровых денег, что связано с негативным влиянием майнинга на экологию. Это привело к падению биткоина на 36% и Ethereum — на 33%, а акции компаний продолжали демонстрировать рост. В результате корреляция криптовалют и индекса NASDAQ изменилась до -0,6, а к концу месяца она достигла -0,15.
Отрицательная корреляция используется трейдерами для минимизации рисков. В случае, когда один актив просядет, за счет роста другого можно будет компенсировать потери.
Отслеживая снижение цены у одного инструмента, можно предсказать повышение у другого. В случае открытия большого числе позиций необходимо, чтобы у ряда из них наблюдалась средняя или сильная отрицательная корреляция. Таким образом при резких движениях рынка можно избежать крупных потерь.
Однако следует понимать, что взаимосвязь величин может довольно быстро меняться, поэтому следует регулярно пересматривать результат анализа.
