Какие стратегии включает в себя высокочастотный трейдинг
Развитие технологий позволило автоматизировать процессы во многих сферах, в том числе и деятельности на бирже. Благодаря инновациям появилось такое направление как высокочастотный трейдинг. Одной из его особенностей является высокая скорость открытия и закрытия сделок, которая занимает всего несколько миллисекунд.
Эти функции берет на себя специальная программа, которая способна принимать решения максимально быстро. Однако не стоит думать, что все преимущества высокочастотного трейдинга ограничиваются исключительно скоростью. В данном случае решающую роль играет то, что брокер получает информацию о котировках и другие важные сведения быстрее других.
Используя такой подход, можно уловить динамику рынка, его изменения задолго до того, как это станет известно широкой аудитории. Следует отметить, что высокочастотный трейдинг распространен в компаниях и фондах, которые находятся недалеко от фондовых бирж. Они располагают прямым доступом к площадкам, что дает им возможность узнавать об изменениях быстрее других трейдеров и без посредников. Этот механизм используется для осуществления торговой деятельности с базовыми активами, куда относятся акции и фьючерсы.
С точки зрения заработка использование высокочастотного трейдинга имеет свои особенности. Программа позволяет за секунду открыть большое количество сделок, однако выгода от них может быть невысокой. Если брокер хочет получить серьезные деньги, ему нужно открывать позицию на крупную ставку, а это уже сопряжено с рисками.
Выделяют несколько стратегий в рамках данного подхода:
1. Классический арбитраж. Трейдер отслеживает сходные черты поведения актива на разных биржах. Программа улавливает, что на одной из площадок цена изменилась, и открывает сделку.
2. Высокочастотный трейдинг как вариант получения ликвидности. Компании, которые применяют эту стратегию, находятся вблизи бирж. Имея прямой доступ к информации, они могут предоставлять ликвидность для других брокеров. В таком случае плату они берут в виде спреда.
3. Как способ получения информации, чтобы опередить конкурентов.
4. Выявление скрытых заявок от крупных трейдеров. Программа делает заявки в небольших объемах и при этом изменяет время их закрытия. Чем быстрее алгоритм проводит такие операции, тем больше вероятность того, что конкурентом выступает крупный игрок, который открывает заявки на большие объемы. Соответственно, его действия влияют на изменения котировок.
Высокочастотный трейдинг имеет ряд недостатков, в первую очередь речь идет о высоких рисках при крупных лотах. Следует также учитывать, что алгоритм может дать сбой. Тогда огромное количество ордеров, которые открываются в считанные секунды, обернутся серьезными убытками для компании.