Бэктестинг: преимущества и недостатки системы
Бэктестинг входит в категорию необходимых инструментов для создания стратегии торговли, что будет приносить высокую прибыль. Он позволяет мониторить производительность системы, анализируя протекание прошлых торгов. Бэктестинг представляет собой составление процесса трейдинга, основываясь на принципах и действиях, которые использовались во время предыдущих операций.
Благодаря бэктесту, можно получить статистику, что показывает прибыльность действий на рынке. Анализируя эту информацию, трейдер имеет возможность повысить эффективность принятой стратегии, заблаговременно выяснить ее недостатки и исправить их.
Применение бэкстенга основывается на одном принципе, говорящем о том, что если торговая система работала в прошлом, то она будет показывать хорошие результаты и при дальнейшем использовании.
Бэктест предоставляет важную информацию, которая позволит трейдеру успешно закрывать сделки. Он показывает соотношение между количеством прибыльных операций и убыточных, сравнивает общие показатели в том и другом случаях. С помощью инструмента можно выявить наиболее оптимальный промежуток времени, когда торговля проходит лучше всего. Бэктест анализирует активы на предмет того, какие из них будут наиболее удачными. Трейдер получает историю волатильности счета, что составляется на основе пиков прибыли и убытков, а также предоставляет данные о среднем значении того или другого вариантов сделки.
Благодаря бэктестингу можно узнать период, в течение которого позиции находятся на определенном уровне. Инструмент показывает график прибыльности торговой стратегии за год, рассчитывает ее показатель, учитывая риски и их изменчивость.
При работе с бэктестом нужно специальное программное обеспечение, использовать которое удобно на двух мониторах. Один экран служит для настройки параметров анализа, а другой выдает его результат. Для применения данной системы необходимо внести в программу ряд параметров:
- размер комиссионных;
- объем проводимых сделок;
- стоимость каждого пункта;
- маржу;
- значение процентных ставок.
Помимо этого, следует обозначить основные пункты для установки трейлинг-стопа, внести значения ограничительных ордеров и другие факторы. Точность анализа зависит от достоверности внесенных параметров.
Частая ситуация в процессе проведения бэктеста — это переоптимизация. Такое происходит, если показатели стратегии подгоняются под значения, что наблюдались при прошлых торговых операциях. При данном варианте система продемонстрирует высокие результаты в предыдущих случаях, но при текущем использовании не принесет прибыль. Чтобы исключить данный факт, необходимо применять бэктест для большого периода времени, где наблюдались различные тренды и менялись условия на рынке.
Стоит также учитывать, что бэктестинг, проводимый для акций технологических компаний, будет бесполезен для ценных бумаг других секторов. Кроме того, результаты торговли должны оцениваться с точки зрения волатильности.
